年迈的成吉思汗不顾身心交瘁，立下不灭西夏誓不还师的决心，极大振奋了蒙古全军将士的士气和信心，从而加速了西夏的灭亡。
1226年夏，成吉思汗随即挥师大举进攻西夏。当时，西夏主要兵力部署在贺兰山东麓，而西线的防御力量相对薄弱。成吉思汗主张先击破各个孤立之敌，然而聚集优势兵力歼敌主力，最后重拳出击，直捣中兴府。
根据这一军事战略部署，蒙军兵分两路。成吉思汗亲率蒙军主力为东路军，由三子窝阔台担任统帅，幼子拖雷随征，从东北方向进入西夏境内，逼近贺兰山；大将阿塔赤率西路军，出兵沙州；次子察合台率预备队担任后援总指挥。
成吉思汗指挥着东路军，利用一天一夜的时间，攻取了西夏北方重镇黑水城，从而打开了进攻西夏的咽喉之地。阿塔赤率领西路蒙军攻占沙州时，遭遇到顽强抵抗。蒙古大将忽都铁穆耳见强攻不利，便写信招降沙州。沙州西夏守将见双方势力悬殊，便设下诈降计，派使节到蒙军前请降，并准备牛肉、美酒犒劳蒙军，暗中设下埋伏。忽都铁穆耳和归附蒙古帝国的西夏籍将领昔里钤部前来受降。忽然伏兵四起，忽都铁穆耳方知中计，急忙翻身上马，打算突围，谁知战马被绊倒，导致马腿受伤，西夏兵卒正要上前擒拿，昔里钤部连忙将自己的战马让他骑乘，忽都铁穆耳才得以逃脱。昔里钤部也乘夏兵追赶忽都铁穆耳时，突出重围。
此次蒙军出师失利，激怒了西路军统帅阿塔赤，他集结蒙军前往围攻。沙州军民虽然进行了艰苦卓绝的抵抗，但终因众寡悬殊，在没有什么外援的情况下，沙州城遂被攻破，守城将士大多数力战而死。蒙军攻克沙州后，向东进攻肃州，又遭到西夏军民的顽强抵抗。在蒙军诱降之下，肃州党项世家举立沙率众献城投降。但得到战报的成吉思汗仍因久攻不下而怒气未解，下令屠城。蒙军部将昔里钤部本为肃州人，是举立沙同一家族的同辈兄弟，请求赦其亲族家人，最后只留下昔里钤部族人106户，其余城中军民统统杀光。
随后，东、西路军合力攻取甘州。甘州西夏守将是曲也怯律。其子察罕，早在十几年前就投奔了成吉思汗，被收为养子。察罕因屡立战功，擢升为大将。此时察罕也在围攻甘州的蒙军阵营中，他派使者带信劝父亲投降。其实，曲也怯律早已萌生降意。甘州西夏副将阿绰暗中联络军中将领三十六人，杀死蒙古使者和曲也怯律全家，率领城中军民死守甘州，致使蒙军久攻不下。成吉思汗闻报后，立即率军从避暑地奔赴甘州，东、西两路蒙军在甘州城外会师，合力攻城。虽然甘州西夏副将阿绰等人率众拼死抵抗，最后城被攻破，阿绰等三十六人皆战死。成吉思汗怒而欲屠全城，被察罕谏止，甘州百姓才免遭屠戮。
攻克黑水城后，成吉思汗率领蒙军主力直指贺兰山。贺兰山脉地近河套，北起巴彦敖包，南至毛土坑敖包及青铜峡。山势雄伟，若群马奔腾。蒙古语称骏马为“贺兰”，故名贺兰山。
西夏大臣阿沙敢不倒也敢说敢为，在山下列阵与蒙军对峙，可惜夏军的战斗力已今非昔比，交战不久即败退。
阿沙敢不率领西夏残兵败将逃至山顶，又依傍贺兰山扎寨继续与蒙军对垒，想把山顶守住。蒙军再次发动强攻，置生死不顾，齐拥上山，任凭阿沙敢不矢石俱下，冲入寨中，将西夏兵将杀死大半。阿沙敢不见大势已去，便弃了贺兰山落荒而逃。西夏军营帐、骆驼等军需尽为蒙军掠获。成吉思汗为了发泄心头之恨，下令将俘虏中的精壮士卒全部屠杀，羸弱者则分发给蒙古将士为奴。这时天气已经暑热，成吉思汗病体未愈，便携带着也遂皇后往楚珲屯兵避暑，等待与西路军会师。
1226年初秋，河西走廊地区只剩下一座孤城西凉府（凉州）。在蒙军的全力进攻下，西夏守将见孤掌难鸣，遂献城投降。西凉府一失，整个河西走廊均沦陷于蒙古帝国的掌控之中。当蒙军攻占河西诸州的消息传至西夏王宫时，六十四岁的西夏太上皇遵顼惊厥而死。
七月，在位仅四年的西夏第九代皇帝献宗德旺也惊悸而卒。德旺一死，西夏朝廷顿时乱作一团，因其无子，乃由南平王李睍（xiàn）继位，改元宝义，充当大夏国第十代皇帝，也就是末代皇帝。
十一月，成吉思汗率兵沿黄河北上，又进军夺取西凉府与绰罗和拉各县城，越过黄河，围困灵州，深入西夏腹地。由于灵州是中兴府的重要门户，关乎着中兴府的安危，西夏新主李晛亲率五十营倾国之兵十万驰援，试图与蒙军抗衡。蒙古骑兵在冰封的黄河上驰骋冲杀，战况十分惨烈，夏军遭到惨败，夏将佐里等战死，灵州失守，兀纳刺城也被蒙军攻克。灵州城守将为神宗前太子德任，被蒙军俘虏，坚贞不屈被处死。德任之子惟忠，年方七岁，见城破父亲被杀，也求从死，蒙军将士不忍杀害而留其性命。
至十二月，成吉思汗攻取灵、盐二州后，又遣大将阿鲁术督军进围中兴府，由成吉思汗最得力的两个儿子窝阔台和拖雷亲自驱师攻打。末帝李睍遣兵驻扎于合刺合察儿地与蒙军英勇作战，两军势均力敌，难分高下，为此蒙军做好了长期围困中兴府的打算。等“相持既久，必绝食或乏薪火，不容不动，则进兵相逼。或敌阵已动，故不遽击，待其疲困然后冲入”。经过一年多的攻伐，西夏境内的主要城镇均被蒙军攻克，西夏主要兵力被歼，末帝李晛坐困中兴府，愁肠百结，西夏的灭亡近在眼前。
1227年二月，成吉思汗见西夏国力孱弱不足为患，便留下部分兵力继续攻克西夏国都中兴府，自己率军南渡黄河攻入金积石州，随后又破临洮府及洮、河、西宁三州。
此时，西夏正处于“春寒，马饥人瘦，兵不堪战”的绝望境地。末帝李睍忽闻蒙军士有数万人患疫病，欲乘机偷袭。后又得报耶律楚材用攻破灵州时缴获的大黄治病，使蒙军无恙，夏兵遂不敢出。
被蒙军围困半年之久的中兴府，早已粮尽援绝；军民因患病无治，完全丧失了抵御能力。末帝李睍瑟缩在中兴府中，吓得战战兢兢，眼看城被攻破，国势濒危，一筹莫展，忙召集文武百官共商御蒙之策。谁知满朝文武与都城内的贵族都藏匿在土窟中，只有三朝老臣右丞相高良惠鞠躬尽瘁，对国是事必躬亲。
高良惠“内镇百官，外厉将士”，坚守都城，自冬入夏昼夜亲自策马在城头上巡逻。部属官吏都劝他以身体为重，他感叹说：“我世受国恩，不能芟除祸乱，使寇深若此，何用生为？”终因年事已高，劳累过度而死。末帝李睍三次到他的灵前痛哭，中兴府城笼罩在一片悲泣哀伤之中。
就在这一年的五月间，成吉思汗回师隆德（今宁夏西吉境），因天气炎热，到六盘山避暑。他见夏国已孤立无援，拒不出降，便派御帐前首千户察罕赴中兴府向末帝谕降，又一次遭到拒绝。
六月，雪上加霜的是，夏国境内发生了一场强烈地震，导致多处宫室房舍塌毁，瘟疫流行。也大大动摇了西夏军民的抵抗意志，西夏王遣使向驻军于六盘山的成吉思汗乞降，西夏的国运终于走到了尽头。成吉思汗要夏主李睍亲自出降，末帝李睍处于山穷水尽的境地，无奈之下只好拜辞宗庙社稷，携同夏国的大臣李仲谔、嵬名令公等文官武将至六盘山来，奉“图籍”向成吉思汗请降，并献上九类金银器皿格九件、九九八十一名童男童女、八十一匹骟马骆驼及其他九九之数的国宝稀珍。
在西夏国王拜见之时，成吉思汗令他们在汗帐外行礼，没有掀开帐帘。行礼完毕，将夏主李晛拘于帐中。但提出宽限一个月的请求，“以备贡物，迁民户”而后亲“自来朝谒”。此时，成吉思汗染上了伤寒，驻跸在清水县（今甘肃清水）西江养病，佯装答应西夏末帝的请求，暗中仍然做着屠城复仇的准备。
成吉思汗将夏主李晛拘留三日，令他改名为失都儿。到第四日，将其杀死，并将其子孙也一概加刑。
出于一时的愤懑，成吉思汗不顾坠马跌伤还拖着病躯伐夏，使他的健康受到极大损害。一年多的征战操劳，几乎耗尽了体内的积蓄，两度驻夏休养也未能使他的病体恢复健康。同年夏，成吉思汗的病势日渐严重，他也自知难以康复，便执了也遂皇后的手，泪语说：“我要和你长别了。”
也遂皇后闻言，早已哭得泪人般，泣不成声。
成吉思汗见也遂泪流满面，脸上带着微微的笑意安慰说：“你也不用过度悲伤，天下没有不散的筵席，有什么可悲伤流泪的？你可叫众臣诸子进账，朕有要事相告。”
除长子术赤客死在西域外，次子察合台当时率领后备军驻守漠北草原，不在西夏战场。于是，派人将驻兵于附近的三子窝阔台和幼子拖雷招至病榻前。另外有速不台、博尔术、哈撒儿、别勒古台、帖木格、也遂皇后等人，耶律楚材在做笔录。
成吉思汗坐在病榻上，惨白的脸上不时渗出豆大的汗珠来，也遂皇后手持绢帕不时擦拂着。见众人都到齐了，成吉思汗强作笑颜，说：“在长生天招我回去之前，有几件事要交代一下。”
群臣诸子皆称遵谕。成吉思汗用虚弱的目光在窝阔台和拖雷脸上扫视一下，缓缓说道：“承蒙长生天的福佑，朕已经为你们建立了一个庞大的蒙古帝国。从帝国中央到达边陲之地，骑马都需要一年的行程。倘若你们想守住这个国家，兄弟之间则需同心同德，一起御敌，一心一意为你们的亲人、朋友和庶民增加富贵。你们兄弟中由一人继承汗位，我死后，由窝阔台继任汗位，不得违背朕的遗命。”
众人带着哭腔，声音沉沉地应道：“是，大汗。”
成吉思汗让耶律楚材把遗命记录在案，喝了几口奶茶，稍微缓歇了一下，继续说：“把疆域图标拿来。”
成吉思汗戎马一生，建立蒙古帝国，战功显赫，灭西辽、西夏及花剌子模等诸国，留下唯一的遗憾，就是没能实现灭金的夙愿。
于是，也遂皇后将绘制在兽皮上的疆域图铺陈在成吉思汗面前。成吉思汗指着疆域图标，说：“金精兵在潼关，南据连山，北限大河，难以遽破。金急，必征兵潼关。然以数万之众，千里赴援，人马疲惫，虽至弗能战，破之必矣。”（六年后，蒙古帝国第二任大汗窝阔台命弟弟拖雷具体实践了成吉思汗的“临终遗言”，整个战争进程几乎都是按照他的部署向前推进的。窝阔台指挥蒙、宋联军，直捣大梁城，他对部下说：“毁朕父祖者，乃金国人也。汝等可分取金人。彼之好之弟，可令其执鹰而为奴仆之役；其好女子，可令其为汝等之妻室整裙而为女仆！”金哀宗自杀，金军精锐几乎全军覆没，金国灭亡。）
成吉思汗向拖雷密授完攻取河南的战略部署后，伴随着一阵剧烈的咳嗽。见大汗体力不支，连咳带喘，耶律楚材和速不台等人要暂行告退。成吉思汗却强打着精神说道：“最后一件事，那就是灭夏方略。”
众人皆疑惑：“西夏不是已经投降了吗？”
成吉思汗老谋深算地说：“每饮则言，殄灭无遗？以死之、以灭之。”
成吉思汗病危之际，西夏国都中兴府正在陷落。成吉思汗把带病继续征战才导致他病入膏肓的怨恨，全清算到西夏人的头上。
由于耶律楚材劝阻成吉思汗减少杀戮，颇有效果，他临终前，曾经对窝阔台说：“此人是天赐我家，以后军国庶政，都可以委托于他。”
天不假年，1227年7月12日，成吉思汗溘然长逝于甘肃东部山区渭河北面的清水县行宫，享年六十五岁。
一代天骄成吉思汗，永远阖上了那双智慧的眼睛。像一名真正的勇士，在血染的疆场上结束了自己浩瀚如海的一生。他像一只白尾鹰，自由飞翔在苍穹之中，能从空中俯瞰永远也看不够的漠北草原和斡难河。
溘然长逝的成吉思汗唯一的遗憾就是没能亲眼看到中兴城的被屠。他死后第三天，中兴府的军民全部出城归降时，他的诸子和诸将遵照他的钢铁遗嘱，血洗了西夏。铁骑所到之处，血流成河，白骨蔽野。
曾威震一方，在中国历史上辉煌过一百八十九年的西夏王朝，自李元昊称帝，共传十主，计一百零九年，就此灭亡，党项族也从此消失在历史长河中了。只有贺兰山下一座座高大的土筑陵台——西夏陵，仍然默默矗立在风雨之中，展示着神秘王朝的昔日辉煌。
草原上摆开一溜长长的送葬队伍，人人表情肃穆，凄凉的挽歌随风飘荡。
蒙军卫护着一辆用十二头牛驾引的双轮灵车，车上载着成吉思汗的遗体。要把这位世界征服者的灵柩从甘肃的六盘山运到蒙古的圣山——肯特山去安葬。
成吉思汗的遗体存放在一个独木棺内。所谓独木棺，就是用整段木剖为两半，按死者身体的大小从中镂空，将遗体放进去之后，两半合拢，刷上几遍油漆。橡木制作的灵柩上里面用黄金镶饰得十分华丽，外面镶嵌着三道金箍。
遵照遗命，死讯秘而不宣。一路之上，怯薛军在漫长的途中见人杀人，见畜杀畜，一路上不知要残害多少生灵。
灵车在诸王和将士的恸哭声中缓缓前行，一位名叫客列古台的蒙古将领追随着成吉思汗的灵车，用撕心裂肺的哀声呼唤远行的灵魂：
呜呼，我主！
你是万民头顶掠过的雄鹰，
昨天，你岂非还翱翔在天宇？
呜呼，我主！
灵车咿呀呀地行，
今天却要载着你何处去？
呜呼，我主！
贤妻爱子世所罕，
你真的忍心离之而独去？
呜呼，我主！
忠臣良将愿为你效命，
你一朝弃之而不觉可惜？
呜呼，我主！
矫健的雄鹰展翅飞于天顶，
那不就是昨日你之伟岸躯？
呜呼，我主！
如骏马般跳跃狂奔行，
怎的倒地不起在须臾？
嫩绿的青草正逢春雨，
竟一夕暴风雨中被摧折？
六十五载征战擎大纛，
今将伫纛一统享太平，
何以离纛转身去，
你真的就此长眠而不起？
当灵车行至木纳格时，前面就是浩渺无垠的沙漠，车轮突然陷入地面，停滞不前了。用五匹骏马帮着拖拽，加上护卫的将士，一齐用力推拉，都无济于事，灵车像生了根，纹丝不动。
于是，善唱的客列古台又继续嘶哑着嗓子，呼唤成吉思汗的英灵：
呜呼，我主！
一代人杰，
天之骄子，
受长生天之遣，
降临人世，
你要抛弃最忠实的百姓吗？
你要离开最勇敢当将士吗？
你有——
富饶美丽的家乡，
还有我们贤德无双的圣后，
坚如磐石之政权，
精心制订之札撒。
昔日如星散落的百姓，
今已十户为一体。
凡此一切之一切，
均在漠北之草地！
你有——
威严之宫殿，
心爱之嫔妃，
华丽之金帐，
正义奠基的社稷！
凡此一切之一切，
均在漠北之草地！
斡难河畔迭里温孛勒答合，
印下你孩提时代之足迹，
那里是你生长的土地，
那里的泉水曾将你哺育！
那里有众多蒙古兄弟，
那里有你的臣属、家族与亲戚。
凡此一切之一切，
均在漠北之草地！
可曾记九足白旄之大纛，
隆隆雷鸣之鼙鼓，
声震千里之号角，
清韵悠长之牧笛，
克鲁涟河畔之青草，
是你荣登汗位之宝地！
凡此一切之一切，
均在漠北之草地！
孛儿帖圣后，是你结发之爱妻，
盛友如云，终生不渝之友谊，
天下一家，团结伟大之民族，
强盛无匹，巩固安定之社稷！
凡此一切之一切，
均在漠北之草地！
呜呼，我主！
你为何要放弃蒙古之百姓？
只因此地之风和日丽？
难道唐兀百姓更合你的心意？
抑或西夏王后娇媚使得你欣喜？
呜呼，我主！
我等无能再为你去做盾牌，
但求运回你高贵无比之躯体，
将你不朽之躯交予你爱妻，
以慰渴望悬念百姓之心意。
呜呼，我主！
魂其来兮，请就行，莫迟疑！
一曲歌罢，纹丝不动的灵车再度咿咿呀呀行进起来，送葬的队伍继续沿着漠北方向缓缓前行。经过数日的灵魂还乡，成吉思汗的灵柩才到达克鲁伦河上游的大营。此后，成吉思汗驾鹤西去的消息才得以公开。以孛儿帖为首的皇后嫔妃，宗室亲王和驻留漠北草原的将士们悲声长鸣，整个草原都被这一层淡淡的灰暗色的哀伤所笼罩着。
成吉思汗的灵柩停放在孛儿帖的斡儿朵中，并长久地停留在此地，接受蒙古帝国各地的吊唁者的哀悼。萨满教徒在斡儿朵周围卖力地做着法事，驱赶拦路的恶魔，引导成吉思汗的灵魂升到长生天。
诸位公主、亲王和将领们，收到监国拖雷发出的讣告后，纷纷从这个大帝国的四面八方赶来吊唁。他们连续驰骋数日，来不及拴好汗流浃背的战马，便扑到大汗的灵柩前，号啕大哭着来为这位伟大的草原英雄送行。有些离老营太远的部落，在路上颠簸三个月，才陆陆续续赶到这里为恩泽后世与富贵的人致以崇高的敬意。
除先离成吉思汗而去的术赤外，察合台、窝阔台和拖雷的眼泪都流干了，沙哑着嗓子，累日厮守在父汗的灵柩前。
旷日持久的哀悼仪式结束后，人们将包裹着成吉思汗遗体的灵柩运到肯特山去安葬。在肯特山的一个向阳的山坡上，那是成吉思汗生前为自己选择的墓地（具体位置，众说纷纭，不可确指）。
相传，成吉思汗率领蒙军西征时，途经鄂尔多斯草原的肯特山，目睹这里水草丰美，不时有花鹿出没，美景怡人，一时陶醉其中，留恋之际不慎失手将马鞭掉在地上，随从要拾马鞭时，被成吉思汗制止住了，即吩咐左右说：“我死后可葬此地。”
成吉思汗入殓时，戴盔披甲，紧握金剑，威仪的神色显得格外庄重。
安葬仪式由奉命监国的拖雷主持。这是一个声势浩大的安葬仪式，又是一个极为血腥的仪式。当灵车缓缓移动起来，紧随其后的是四十名衣着鲜亮、珠光宝气的陪葬处女和一匹装饰一新的宝马。诸子、诸孙和公主哭诉着送死者上山。
生长着茵茵绿草的地面上已被掘开一个大大的土坑，置放着成吉思汗的灵柩、四十名处女和一匹宝马。葬礼由守灶的幼子拖雷主持，他首先向成吉思汗的灵柩敬酒，孝子贤孙公主纷纷磕头，每人再对着灵柩望最后一眼，才用土将墓穴填平。
下葬后，蒙军又出动上万匹战马，在墓地上来回奔跑，将墓地踏平，直到看不出埋过人的痕迹为止。随后，为首的将领命令八百名士兵将造墓的一千名工匠全部杀死，随后，这八百名士兵也遭到灭口，最终成吉思汗的秘葬之地，成为天机被带进了坟墓之中。
这时，将士们唱起《出征歌》和《苏鲁锭歌》，高亢的歌声盖过悲悲戚戚的哭泣声，在人们模糊的泪眼中涌现出成吉思汗身跨红鬃烈马、手持红缨长矛，在疆场上冲锋陷阵的威武形象。此后，苏鲁锭就成为蒙古族的骄傲，成为蒙古战神的象征。
成吉思汗死后没有留下陵寝和宝鼎，只在他墓地周围插箭镞为墙，围成一个方圆三十里的禁区，设骑兵昼夜守卫。罗马教廷使节说：“除了被委派在那里看守墓地的看守人以外，没有一个人敢走近这些墓地。”
翌年，成吉思汗秘葬的地方被青草覆盖，与茫茫大草原融为一体，连送葬者也不能辨别墓地的具体方位了，蒙军才全部撤走。
墓地被踏平之后，蒙古人在墓葬地当着母驼的面，把一只驼羔杀死在墓地上，血深深地渗入泥土里。第二年来祭拜时，把这头母驼牵来，在杀死驼羔的地点，母驼就会悲痛地哀鸣。这样，祭拜的人就能找到墓葬的确切地点。
若干年后，等母驼一命呜呼后，这里已无人知晓，后来人更不知具体葬于哪座山间。
倘若如此，一生没有离开过马背的一代天骄成吉思汗，在13世纪的历史舞台上用六十五年走完短暂的人生之旅后，饮马长河、逐鹿中原、耀兵域外后，成吉思汗便与他土生土长的漠北草原紧紧拥抱在一起，把自己疲惫的身心化作一抔泥土，并用灵魂作终生的厮守。
