当成吉思汗率军横扫花剌子模国取得胜利后，蒙军诸将士雀跃欢呼，以为战争戛然而止，可以返回漠北草原上一劳永逸地坐享胜利果实了。但成吉思汗很快否认了他们这一肤浅的想法，认为征服地区还不太平，一个使者在三四百名骑兵的护送下才能上路，这意味着战争远远没有结束。
为了取得永久性的胜利，成吉思汗命令哲别和速不台率领蒙军铁骑开山凿石、越过大和岭（高加索山）踏入欧洲大陆远征钦察、斡罗斯，铸就历史上震惊世界的第一次远征。通过这次远征再次印证了蒙古骑兵战无不胜、攻无不克的神话。同时，对欧洲持续一个多世纪的浩劫噩梦已然形成，并彰显出它不容忽视的雏形。
远征钦察的导火索，要回溯到钦察部藏匿了蔑儿乞部的首领忽都。前文已交代，忽都早就被速不台消灭。当成吉思汗向钦察部索要时，钦察部国王自然交不出来，这就为哲别、速不台的远征创造了借口。
这次，哲别、速不台奉成吉思汗之命，统领蒙军铁骑两万，以遮天蔽日般的阵势向高加索山一带挺进。从此，一场以追击逃敌为借口，以屠杀、掠夺为目的远征狂飙迅速席卷了西亚和南俄罗斯一带，所向披靡。
在远征途中，他们大力宣扬成吉思汗的一贯主张，对于主动降服的城市，只需缴纳一定数额的军资财物便轻易放过。倘若遇到胆敢反抗的城市，蒙军一旦破城之后，便大肆杀戮，鸡犬不留，全城夷为平地，植种上牧草。
这支远征军向前推进的过程中，首先洗劫了以生产奇异装饰陶瓷而闻名世界的剌夷城，后来，该城再也没有从这次灾难中恢复生机。
此时，一些逊尼派穆斯林教徒邀请他们去毁掉什叶派穆斯林的中心城市库木。库木是德黑兰南面的一座重要城市。在外敌入侵之际，花剌子模人不是忘记前嫌，携手共同抗敌，而是念念不忘宗教派别之争，欲假借外敌之手诛除异己分子，手足相残。此次征伐，蒙军只为攻城略地，乘机抢夺财物，显然对这些宗教派别的冲突丝毫不感兴趣。
库木城被屠后，哲别又挥军攻打哈马丹。哈马丹的阿老倒剌表示投诚，蒙军索取了丰厚的赎金，在该城安插了一名蒙古长官后，便扬长而去。这时，哲别得到消息说，花剌子模国的军队正在速扎思集合，于是派兵向速扎思挺进，试图歼灭他们。
后来，他们又破坏了赞詹，并占领了可疾云。可疾云城内的军民对蒙军进行了顽强的抵抗，两军在城内发生了白刃战，结果两军共阵亡五万余人。蒙军攻陷可疾云城后，丝毫没有手软，可疾云人遭受了屠城的惩罚。
拔除可疾云后，哲别、速不台继续挥师踏上远征之旅，开始进攻阿塞拜疆。统治阿塞拜疆的是阿答毕地方王朝，首都在第比利斯。哲别、速不台西征时，阿塞拜疆的阿答毕名叫月即伯。月即伯年老昏聩，不理朝政，整天浸泡在酒色之中，压根儿不想组织兵力与蒙军抗衡。当听到蒙军向第比利斯进军的快报时，他立即带领心腹、亲信、宫女躲到一边避难去了，把与蒙军讲和的权力托付给城中的贵族、官吏。这些贵族、官吏向城民勒索大批财物、马畜、衣服等作为向蒙军缴纳的赎金，于是第比利斯城得到了一份成吉思汗的文告，没有遭到蒙军的滋扰和屠杀。
带着丰厚的战利品，哲别和速不台退出阿塞拜疆后，打算在里海之滨的阿拉斯河和库拉河的入海口附近的木干草原上过冬。当他们途经谷儿只国时，遭遇到一万多名谷儿只骑兵的迎击。谷儿只是位于今天格鲁吉亚的一个基督教王国，当时谷儿只由吉奥尔吉三世统治，正处于鼎盛时期。为了保护首都第比利斯，勇敢的谷儿只骑兵在国王吉奥尔吉三世的率领下，在梯弗里斯附迎战蒙军。
蒙军利用最擅长的骑兵野战之术，在佯装败北的情况下，诱敌深入，当把谷儿只骑兵拖得疲惫不堪时，再突然掉转马头进行反攻，一举把谷儿只骑兵打得溃不成军。蒙军本想乘胜一举攻克谷儿只城，但发现谷儿只境内丛林茂密，道路曲折，行军困难，才没敢继续贸然深入，适可而止。
1221年春，哲别和速不台率军从谷儿只返回阿哲儿拜占，进攻该地区最漂亮的城市蔑剌合。该城主为一女王，住在鲁因的思，因而城中无人率众抗蒙。蔑剌合城的居民很自觉地拿起武器捍卫自己的利益，同蒙军展开激战。在攻占几日无果的情况下，蒙军拿出撒手锏，把伊斯兰教徒作为“哈沙儿”驱赶至阵前，充当肉盾，退者立斩。激战多日，该城沦陷，平民、贵族悉数被杀，并把带不走的所有东西均付之一炬。
不久，哲别、速不台闻报花剌子模的奴隶者马剌丁阿必额等人在哈马丹发动叛乱，杀死了蒙军长官，并将亲附蒙古人的阿剌倒剌囚禁在哈里惕堡内。于是，蒙军重新进军哈马丹，着马剌丁阿必额出来迎降，蒙军把以他为首的叛变者全部处死。
同年秋，蒙军挥师北进，第三次兵临第比利斯城下。阿塞拜疆国王之子哈木失表示归降，蒙军将玺书和木牌发放给他。
在哲别、速不台的统领下，蒙古远征军一路杀戮屠城、奸淫烧掠、浴血向前，接着，又北上入侵阿塞拜疆北面的失儿湾王国。该国东濒里海，南临库拉河，首都为沙马哈城。该城被攻破后，蒙军洗劫了沙马哈城，并驱走了许多俘虏。
然后，他们进军打耳班城，也就是今俄罗斯达吉斯坦共和国古城杰尔宾特，在里海西滨，北逾高喀斯山之间狭窄的交通要冲，该城是一座大城，号称铁门关。公元5至6世纪为阻挡匈奴及其他游牧部落南侵，波斯在此也建过宏大的城墙，素有“阿塞拜疆长城”或“波斯长城”之称。昔日的确有道铁门，当铁门关闭时，人马难以飞越。
为了顺利通过打耳班城，哲别、速不台玩弄权术，佯称要与设里汪国王讲和，让设里汪派人来缔结和约。应蒙军要求，打耳班城派出十名身份高贵的使者前来谈判。没想到，蒙军杀死了其中一名使者，然后对其他九名吓得战战兢兢的使者说：“你们只要将通过打耳班的道路告诉我们，就放你们一命，否则就杀掉你们。”
担任使者的设里汪贵族为了求生，马上引领蒙军沿着山谷绕过设防坚固的打耳班隘道。于是蒙军顺利偷渡打耳班城，越过高加索，进入阿速部与钦察部的地域。
蒙军铁骑驰骋下的钦察草原，是进入捷列克河和库马河及其支流所流经的广大草原。这片草原向北伸展，同广阔无垠的俄罗斯草原接壤。坦荡如砥的绿色像一道绿色长廊向远方无限延伸，与镶嵌其中的色彩缤纷的野花相映生辉，羊群和马匹游牧在绿海之中，像一方绿色的世外桃源。
“钦察”是东方人对他们的称呼，古斡罗斯编年史称他们为“波罗维赤”，拜占庭编年史及拉丁文文献称他们为“库蛮”。钦察多数人过着游牧生活，一部分人已渐渐向定居的农业劳动过渡。
在绿色的钦察草原上纵马驰骋，蒙军倍感亲切，恍如重返漠北草原。不像在伊朗和中原等古老文明的农耕地区，陌生的庄稼和裸露的土地，使他们总滋生出去国怀乡的漂泊之感。在这里，几乎所有的一切和漠北草原上如出一辙，寒暑分明的气候，野花、牧草等植被，还有大草原的辽远广阔。
但是，当蒙军离开高加索山区进入牧民区的时候，即遭到钦察和阿速等高加索各部落联盟的悍然抵抗，该联盟人多势众，两军争战激烈，势均力敌，蒙军死伤甚众。
原来，在高加索北麓的钦察草原上，除钦察部族外，还居住着阿兰、阿速、列兹基人、契尔克斯人等弱小的部族。其中的钦察部是哲别、速不台攻伐的主要目标。
钦察人也叫库曼人，其领地在第聂伯河（包括克里米亚半岛）以西，东北为伏尔加河中游地区直抵不里阿耳，东南到乌拉尔河辽阔的波罗夫草原上。钦察人的祖先是突厥与萨尔马特人等融合而成，大部分人信奉伊斯兰教，少部分人信仰基督教。
值得一提的是，钦察人不仅在战场上彪悍威猛，在外交上极善于施展手腕，把权术谋略玩弄得十分娴熟。
居住在高加索北麓的阿兰部获悉蒙军来侵的消息后，便派使者去游说钦察部的首领忽滩，极力陈明唇亡齿寒的利害关系，要求组织联军，一致对抗来犯的蒙军。因阿速部与阿兰人属于同一种族，忽滩接受了阿兰部使者的请求，忙派自己的弟弟玉里吉率领大军前去御敌。玉里吉指挥着组织好的联军占领了高加索的制高点，以逸待劳，专等蒙军的到来。
阿兰人和钦察人的联军抗蒙，并没有给他们带来预想中的胜利，而是不断扩延的灾祸。
面对这些实力强大的部族联盟，没占到丝毫便宜的哲别、速不台便巧妙地采用了反间计。他们派使者曷思麦里对钦察部的首领玉里吉，说：“你们钦察人不也是和我们一样以游牧为主的部落吗？为什么要帮助我们共同的敌人阿兰部族，而反对成吉思汗麾下的兄弟部落呢？”除了和蒙古人一样属于突厥，为了使钦察人保持中立，曷思麦里承诺愿意攻伐阿兰部族之后，分给钦察人部分战利品。
结果，钦察人听信了曷思麦里的甜言蜜语，贪图蒙军的财物，便弃盟军而去，致使阿兰人的势力锐减，大大缓解了蒙军的压力。失去了钦察人支持的阿兰人被蒙军一举击溃。哲别和速不台乘胜追击钦察人，将其击溃，钦察大将玉里吉也死在乱军之中，蒙古人夺回了战利品。
从这个战例上可以看出，当时蒙古人不但骁勇善战，而且诡计多端。蒙军把钦察人赶出草肥水美的钦察大草原后，在那里度过了一个漫长的冬天。
遭受蒙军袭击的钦察人被迫离开驻地，西迁至生活在伏尔加河与第聂伯河之间的另一部钦察人处，希望在他们的帮助下，伺机咸鱼翻身。
