武帝和长公主分别给了吴林赔偿后，发现吴林果然没有再和他们计较，心中终于安定下来，武帝又邀请吴林参加了几次宴会后，开始彻底放下心来。而且全真教控制的表城郡仍是一如既往的每年提供税收，而且还是大汉紧缺的粮食。
自从吴林给了汉武帝两万匹马后，武帝刘彻心更大了，加上国力强盛，加上与吴林缓和的关系，开始了南征北战的脚步。
首先是开拓西南。汉建元六年（前135年），汉武帝武帝乃拜唐蒙为郎中将，从巴蜀笮关入夜郎（贵州），招降了夜郎侯多同，将其地划入犍为郡。蜀郡西部的邛、笮（西夷）部的君长亦请求归附，“如南夷（夜郎）例”“蜀人司马相如亦言西夷邛、笮可置郡”。于是汉朝于元光五年（公元前130年）命司马相如使西夷，在西夷邛、笮地区设一都尉，10余县，均属蜀郡管辖。
接着在元狩三年（前120年），汉武帝又积极准备重新开拓西南夷，元鼎六年（公元前111年），汉朝军队平南越，接着“行诛隔滇道者且兰，斩首数万，遂平南夷为牂牁郡。夜郎侯始依南粤，南粤已破，还诛反者，夜郎遂入朝。上以为夜郎王”。[汉朝全部控制了夜郎地区。接着又诛反抗汉朝的邛君、笮侯，冉駹等部皆震恐，请求置吏，汉朝便“以邛都为粤（越）嶲郡，笮都为沈黎郡，冉駹为文山郡，广汉西白马为武都郡”。将蜀西部的西夷地区完全纳入汉朝的统治之下。
在攻占西南时，西北方也不闲着，对匈奴作战就没有停止过，前119年的漠北战役规模最大。汉武帝派卫青、霍去病率10万骑兵，几十万步兵，分别从定襄郡（内蒙呼和浩特东南）和代郡（河北蔚县）出发，共击匈奴单于于漠北。卫青北进千余里渡过大沙漠（戈壁沙漠），直抵阗颜山（蒙古杭爱山脉），歼敌1.9万余人。霍去病深入1000多公里，追击匈奴左贤王兵到狼居胥山（蒙古肯特山），斩首和俘获共计7万余人，饮马瀚海，到达了贝加尔湖（俄罗斯）。漠北之战给匈奴以致命打击，出现了“匈奴远遁，漠南无王庭”的局面。从此，匈奴北徙漠北并西迁。汉北自朔方，西至令居（甘肃永登），以60万吏卒屯田，加强防守。汉武帝取得抗击匈奴的战争的胜利，使国家更加统一，长城内外“马牛放纵，畜积布野”，为经济文化的发展创造了极为有利的条件。匈奴帝国开始走向衰落。
汉武帝平定了西南，打跑了匈奴，眼睛又盯上了出产宝马和玉器的西域。远征大宛：大宛，地处乌兹别克费尔干纳盆地，张骞出使西域后，汉武帝为了得到汗血马于是命使者，带黄金二十万两及一匹黄金铸成的金马去大宛国都，求换汗血马。但大宛国王毋寡以汗血马为大宛国宝而拒绝，汉朝使节就在毋寡面前，破口大骂，并把金马击碎，掉头而去，毋寡因而大怒并杀死使团，夺走金银财宝。汉武帝闻使者被杀，财物被劫，不禁大怒，立命李广利任贰师将军，发兵数万远征大宛。
太初四年（公元前101年），汉武帝命李广利远征大宛。汉军人多势众，声势浩大，沿途小国不敢对抗，纷纷开城出迎，供给食粮和饮水。只有轮台（新疆轮台）抗拒汉军，闭城紧守。汉军攻数日，破城，屠轮台，此后无人敢挡。直袭大宛都城贵山城，首先切断其水源，然后将贵山城团团包围，日夜攻打，破其外城，杀大宛勇将煎靡。大宛统治集团内部终于发生内讧，其贵人多怨大宛王毋寡，于是共同杀死毋寡，遣使持毋寡首级赴汉营求和，表示愿将良马驱出供汉军挑选，从此大宛服属西汉。
李广利命搜粟都尉上官桀攻打郁成城。经过激战，郁成城守军终于抵敌不住，战败投降，郁成王逃往康居。上官桀率军追至康居，向康居要人。康居见大宛已破，遂将郁成王交与上官桀。上官桀手下上邽骑士赵弟在途中杀郁成王。汉军击败大宛，威震西域。西域诸国纷纷遣子弟入汉贡献，并作为人质。西域臣服。汉武帝太初四年（前101年），汉武帝在轮台（今轮台县东南）和渠犁（今库尔勒县西南）设立了使者校尉，管理西域的屯田事务。
武帝南征北战时又盯上了闽越（福建广东一带）。汉武帝元鼎五年春，南越国丞相吕嘉杀南越王、王太后及汉使，歼灭韩千秋军。是年秋，武帝遣路博德、杨仆等兵分五路沿水道征讨南越。元鼎六年冬，汉军攻克南越国都番禺，生擒南越王相吕嘉。南越亡。汉在南越设立南海，儋耳、珠奎、苍梧、玉林、合浦、交趾、九真、日南9郡。元鼎六年秋，武帝下令分兵征讨东越。至元封元年（前110年），各路汉军进至东越国境，原越建成侯敖与繇王居股合谋，杀余善降汉。武帝鉴于闽越地势险恶，其人又多次图谋反汉，诏命各路将领将当地民众迁徙到江、淮地区。闽越遂亡。至此，长期处于半割据状态的东越、南越地区，均归属汉朝，南边的疆域到达了越南的南部。
汉朝曾以诛南夷兵威招降滇王，但遭到滇的联盟诸部劳浸、靡莫的反对，汉朝便于元封二年（公元前109年）出兵击灭劳浸、靡莫，“以兵临滇，滇王始首善，举国降，请置吏入朝”。于是汉朝在滇国境内设益州郡，赐滇王印，令其复长其民。至此，汉朝基本上将西南夷地区纳入其统治范围。
汉武帝平定南越后，首次在今海南岛置儋耳郡、珠崖郡，统治了海南岛与南海诸岛的地区。
汉武帝穷兵黩武，南征北战还未结束，又开始征服朝鲜。元封二年（前109年），汉武帝派兵由水、陆两路进攻，灭亡盘踞在朝鲜半岛北部的卫氏朝鲜。元封三年（前108年），汉武帝统一其旧域后，在那里划分地方行政区域，设置了乐浪郡（约在今朝鲜平安南道，治所朝鲜县城是故卫氏朝鲜都城王险城，位于今平壤大同江南岸）、玄菟郡（约在今朝鲜咸镜道）、真番郡（约在朝鲜黄海道、京畿道各一部）、临屯郡（约在今朝鲜江原道），史称“汉四郡”。四郡其下各辖若干县，郡县长官由汉朝中央派遣汉人担任。
车师（姑师）之战：元封三年（前108年），汉武帝令从票侯赵破奴击破姑师，威震乌孙、大宛等西域诸国。征和四年（前89年），汉武帝令重合侯莽通（一称马通）率4万骑兵击匈奴，途经车师北。莽通令成娩率军中楼兰、尉犁、危须等西域6国兵，进攻车师，以扫除大军前进的障碍。6国兵将车师团团包围，车师投降，臣属于汉。
楼兰之战：元封三年（前108年），汉武帝命从票侯赵破奴率兵数万击姑师（车师）及楼兰。姑师也多次袭杀汉使。赵破奴令数受楼兰追杀、拦截之苦的王恢为先锋，率700人，攻破楼兰，俘楼兰王。楼兰降服于西汉。
龟兹之战：汉武帝通西域后，李广利破大宛回军途经扞弥，恰逢赖丹要去龟兹为质。李广利派人责问龟兹王，龟兹王听从姑翼之议，派兵攻杀赖丹，后又害怕，遂上书谢罪。
汉武帝打通西域后，莎车与西汉建立了友好关系，不断遣子入汉为质。西域三十几个小国全部臣服后，西域的道路畅通起来，武帝为了宝马、玉器和占领土地为目的的战争，却无意中打通了从长安到中亚、西亚、地中海、印度的商旅之路，本来是为了从西域输入宝马、和田玉的道路，却成了向外输出更多中国特产丝绸的道路，后被德国一地质学者将这条从公元前114年至公元127年间，中国与中亚、中国与印度间丝绸贸易为媒介的这条西域交通道路”命名为“丝绸之路”。
汉武帝一路打下去，吴林没有再干涉，只是默默的看着，不过却悄悄看望了还在狱中因为为投降匈奴的李陵将军说了句公道话，结果触怒了汉武帝，遭受关押的太史令司马迁。司马迁是中国伟大的史学家、文学家、思想家，吴林可不想让司马迁在被武帝施以宫刑，负责司马迁案子的是御史大夫杜周，杜周是有名的酷吏，他接到案子毫不犹豫地给司马迁判了死刑。
根据汉的法律，死刑可以减免，一是拿钱赎罪，数量是五十万钱，二是用腐刑代替死刑，要想不死，要么选择第一种，要么选择第二种。吴林施展隐匿术进的监狱，然后在牢房里面抓了个狱卒询问后才找到司马迁牢房的。门是上了锁的，可是吴林只是轻轻一拉就把门打开。吴林见到了这个拿不出五十万钱，正准备接受腐刑的司马迁。
