商业银行的环境风险来自众多方面，其中突出来自两个方面：一方面是来自国家方面的银行风险，如国家采取什么样的经济体制，国家经济政策尤其是金融政策的调整变化情况，地方政府进行行政干预的程度，通货膨胀程度和经济兴衰以及国家偿债能力状况等等，这些都影响着银行风险；另一方面是来自其他方面的银行风险，如金融法规是否健全、金融市场和金融秩序是否正常，以及社会、文化和科技方面的环境因素。此外，还有来自国际方面的银行风险，如外汇汇率变化情况、国际金融危机状况等等，这些将影响一国的银行风险。具体而言，银行的环境风险大致包括国家经济金融政策风险、经济体制风险、货币风险、行政干预风险、金融法律法规风险、国际收支风险、信用风险和银行间竞争风险等等。
5.1.1 国家经济、金融政策风险的识别
国家经济金融政策对银行风险的影响是至关重要的，从某种意义上讲，银行风险的大小，主要由国家经济金融政策所主宰，可以说，银行风险不论是从哪个方面或哪条渠道而来，或多或少都受国家经济金融政策直接或间接的制约。具体来说，国家经济金融政策对银行风险相关度最高、影响度最大的主要有以下几个方面：
一、货币政策可能引发银行风险
所谓货币政策，是指国家为实现其特定的经济和金融目标而采取的各种控制和调节货币供应量或信用量的方针、政策和措施的总和。它既是一种调节社会总需求的、宏观的、长期的经济政策，也是一种对银行风险影响极大的金融政策。
众所周知，货币政策的最终目标是经济增长、充分就业、物价稳定和国际收支平衡，尽管不是为了防范金融风险和提高银行经济效益，但在实施具有传导机制和调控作用的中介目标，尤其是采取具有重大影响的货币政策工具过程中，直接或间接地约束乃至主宰着银行的风险和银行的经济效益。比如实施货币政策中介目标，其调控作用首当其冲的是基础货币，国家通过中央银行资产总额的增减，从而影响基础货币的增减，进而使商业银行及社会公众调整其资产的构成，改变社会需求总量，促使市场的利率、价格以及整个社会经济活动发生变化。在此过程中，商业银行资产的调整、市场利率的变化等不确定因素，无不形成银行的风险。
货币政策的调整过紧或过松，特别是财政、货币政策实行“双紧”或“双松”调整，对银行风险影响更是巨大。实行双紧政策一方面会使银行紧缩信贷，控制贷款数量和结构，银行贷款业务及相关业务萎缩，经营收入减少；另一方面会使银行为了紧缩银根，而提高利率吸收存款、为减少流通中的货币量而提高贴现率降低票据变现能力，这两个“提高”无疑会使银行经营成本加大、风险加剧。实行“双松”政策，货币总量增多，财政支出增大，投资旺盛，但它给银行带来的风险也是很大的：一方面，银行放松信贷，贷款数量增多，使社会投资过热，容易引起基建规模过大和社会生产总效益降低，从而在宏观和长远上看会给银行带来经营风险；另一方面，利率大幅度降低，实际利率低于名义利率，使得银行的储蓄额减少，通货膨胀率提高，银行直接风险加大。
二、利率政策可能引发银行风险
利率政策指国家在一定时期内，根据不同的经济环境和不同的经济政策目标的要求，在利率方面所制定的各种制度、规范的总和。它主要包括两个内容：一是在利率水平上是采取低利率政策还是高利率政策；二是在利率管理体制上是采取管制政策还是放开政策。一般来讲，商业银行的经济效益和经营风险很大程度体现在利润上，而利润的取得，又主要取决于存款与贷款之间的利息差。存贷利差越大，银行利润越多，经济效益越好，风险则越小；反之，存贷利差越小，银行利润越少，经济效益越差，风险则越大。由于我国现阶段的利率由国家直接控制和决定，商业银行不仅无权确定，而且必须严格地执行国家制定的利率水准，因此，如果国家提高存贷款利差，放宽利率管制，对银行来讲，利润就会增多，自身抵御风险能力就会增强；反之，如果国家降低存贷款利差，从严利率管制，银行利润就会减少，银行自身抵御风险的能力就会下降。
三、信贷政策可能引发银行风险
和利率政策一样，国家信贷政策也属于货币政策的范畴，对银行风险的影响也是十分重大的。银行利润的取得和风险的大小，除了存贷款利差外，还取决于存贷款的数量和质量，尤其是贷款的投量、投向和投速。如果贷款投放数量多，投向是回报率高且风险度小的行业和企业，投放回收速度又快，那么银行利润无疑会多，风险无疑会小；反之，如果银行盈利资产投放数量少且风险度大、周转慢，那么利润就会少，风险就会大。而商业银行贷款的投量、投向及投速，很大程度上取决于国家的信贷政策。国家通过中央银行，一方面采用贷款限额和再贷款等方式，控制着商业银行的贷款总额（信贷规模）；另一方面通过货币政策工具和信贷计划，控制着商业银行的贷款投向（信贷结构）及贷款投速。尽管国家控制贷款总量是为了实现货币政策的最终目标，调整贷款结构是为了优化贷款投向引导资源合理配置，但事实上却直接地制约着银行的经济效益和风险程度。
四、金融监管政策可能引发银行风险
所谓金融监管政策，是指国家为了维护正常的金融秩序和有效地贯彻实施货币政策，而采取的各种监督、稽核及协调金融机构及其经营活动的方针、制度和措施的总和。从广义上讲，金融监管政策也属于国家货币政策的范畴。金融监管政策与银行风险的相关度是极大的，甚至可以说大于利率政策和信贷政策；这是因为：银行经营风险的产生，不仅仅是存贷款利差和存贷款数量与质量的原因，还有诸如中间业务、直接投资及其他方面的因素。这些影响银行风险的非利率和非信贷方面的因素，利率政策和信贷政策一般没有涉及到，而金融监管政策不仅直接涉及和深入影响这些方面，同时也直接涉及和深入影响利率与信贷方面，因此可以说金融监督政策是与银行风险更为密切的一项金融政策。金融创新理论告诉我们，银行经济效益的获取和提高，关键是要开展金融创新。商业银行只有在运行机制、金融工具、金融产品、金融市场、金融资源、金融机构等方面开展创新，打破原有的均衡，创建新的起点，才能不断发展和完善自己，才能不断提高经济效益。也就是说，提高银行经济效益需要适当放松金融监管。然而，商业银行在金融创新过程中，难免会出现这样或那样的问题和失误，尤其是回避金融监管的创新，更易造成国家货币及信贷失控，造成资金成本上升和金融秩序混乱，因此，必须加强金融监管。由此可见，金融监管是实行放松政策还是紧缩政策，对银行风险影响很大。
五、产业政策可能影响银行风险
制定产业政策是国家加强和改善宏观调控，有效调整和优化产业结构，促进国民经济持续、快速、健康发展的重要手段。产业政策和信贷政策是国家实施宏观调控的重要手段，当前，由于受历史因素影响，我国产业政策和信贷政策不能协调配合，由于地方政府的干涉，银行往往对产业政策明确淘汰产品有着大额的信贷支持，对采用落后工艺、技术装备项目发放贷款。项目贷款期限较长、数额较大，所以受国家产业政策影响较大。一旦银行支持的项目在建规模过大，投资结构不合理，不符合产业政策导向，则项目贷款将面临较大风险。而授信业务的风险在很大程度上就是由于商业银行缺乏对国家产业政策的分析研究，对产业发展前景把握不准，对贷款企业不够了解，盲目跟风，导致风险集中。
5.1.2 经济体制风险的识别
与西方国家的银行风险不同，我国银行风险在很大程度上取决于体制性因素，因此，识别我国银行风险，需要深刻研究经济体制。我国经济体制经历了三个阶段，即传统的产品经济体制阶段，亦称为高度集中的计划经济体制阶段；有计划的商品经济体制阶段；社会主义市场经济体制阶段。目前，我国正处于社会主义市场经济体制阶段。
我国进行市场取向改革，其积极方面可以简单地说，正是为了弥补“计划失效”和“政府失效”等问题，它与现代西方国家出现的“市场失效”正相反。但迄今为止，世界上还没有一个国家完全靠计划化或完全地依赖市场化成功地解决它的经济问题的。因而我国发展市场经济并非完美无缺，我们首先必须充分认识这一点，以便全面考虑市场经济对银行风险各方面的挑战：
1.经济前景的不确定性，扩大了银行资产的风险性。市场经济的不确定性是由社会经济的随机性和偶然性引发的，诸如政治的、自然的、经济的、技术的不确定影响。市场经济体制下，这种不确定性因素比其他经济体制下的不确定性因素要多得多、严重得多。由于市场经济条件下不确定因素加重，人们更加难以对未来的经济发展做出完全准确的预测。一般来说，银企借贷双方都要对借贷行为的经济前景进行预测，只有预计借入的和贷出的资金会在将来某一时刻得到清偿，并且双方均可获得一定的经济利益，借贷行为才会发生，才不会出现风险。只要银企借贷双方中的任何一方对经济前景的预测不清，借贷行为就不能发生，否则会出现风险。但在市场经济不确定性因素众多的情况下，银企借贷双方都想很准确地预测经济发展前景，则是很困难的、几乎是不可能的。同时，在市场经济条件下不发生借贷行为，这更是不可能的，相反借贷行为只会大大增加。因此，市场经济使得经济前景的不确定性加大，而经济前景不确定性加大，又使得银行信贷资产风险比计划经济时期要大得多，从而向银行资产风险管理和风险预警提出了新的挑战。
2.资本形成渠道的多样性，增添了银行筹资的难度。在市场经济条件下，不仅普遍存在资本形成的多主体，资本动员的多渠道、资本筹集的多形式，而且这些往往是自发产生的。这种方式可以避开繁琐的计划层层上报、指标层层下达的过程，大大提高资金的流动速度和优化经济结构。但是，这种“避开”会扩大银行筹资的难度，尤其是多渠道筹资会严重冲击银行储蓄存款，减少银行信贷资金来源，削弱银行防范风险的功能。因为社会上的闲置资金数量有限，社会资本形成渠道多样化，以及金融资产多元化，必然相应减少银行存款，增添银行筹资难度。随着市场化程度加强，资本形成渠道多样化的进一步发展，银行筹资难度亦将更加明显，银行负债能力将相应减弱。
3.行政指令性的弱化，加重中央银行宏观调控的艰巨性。在市场经济下，中央银行是金融宏观调控的调控者，具有相对的独立性和绝对的权威性。但我国目前的中央银行与之相比相差甚远。中央银行在货币发行上缺乏独立性，在宏观调控上缺乏权威性。中央银行的货币信用政策和计划既受制于中央政府，又受制于地方政府乃至企业的层层制约，而且还受商业银行的约束，实际上中央银行没有真正掌握货币信贷的决策权。
4.市场信息的不充分，难免给银行决策带来盲目性。在市场经济条件下，信息是决策的依据。银行信贷行为以项目要素来决策，而目前我国市场经济体系尚不完善，市场法制不健全，信贷项目要素的信息不充分，必然带来信贷决策的盲目性。在市场经济条件下，每个企业都是一个独立的商品生产者和销售者，经济决策是由每个生产者和消费者各自分别做出的，决策所依据的信息通过价格以及与价格相联系的数量信息传递。市场上，谋求个别利益的微观经济主体仅了解与本地活动直接有关的少量信息就可以进行决策；客观上由于狭小的活动范围的限制，也不可能了解关于整个经济状态的信息，因此决策可能会和经济的总趋势不一致、不协调，而归于失败。一般而言，越是市场化下的经济，其决策行为的盲目性就越大；相反，垄断程度越高的市场引起的盲目性就越少。同样，信贷行为决策从属于经济行为，银行对贷款项目要素对信息了解也不可能充分完全。越是市场化加深，信贷项目要素的信息了解也就越不充分，信贷决策所依据的信息的粗略、滞后和失真情况会不断加剧，这样也就增加了信贷决策的盲目性，从而就越容易产生银行风险。
5.价值规律的作用，迫切需要改变利率杠杆的滞后性。长期以来，我国实行的是低利率政策。低利率可以降低资金成本，提高投资收益率，从而能够促进投资和加速经济增长。但是，低利率会减弱居民储蓄，不利于资金形成，国内利率过度降低，还会引起国内资本外流。同时，低利率也不利于企业有效、节约使用资金，由于缺少资金价格的压力，易于产生资金的积压和浪费。近几年，我国商品市场上许多价格都通过长期的“双轨制”过渡，逐步放开，实现了市场化改革，而对于利率却仍然是“国家定价”。而国家定价难免不违背价值规律。本来利率是资金使用的价格，价格是价值的表现形式，两者总体上应相等。而一个时期以来，我国利率却人为地低于市场价格，低于本身应有的价值，其结果不仅加剧了资金紧张，而且引出了资金的“黑市”、“灰市”，出现了“资金官倒”、“金融腐败”。随着市场经济的发展，随着资金供求矛盾的扩大，特别是随着价值规律作用的进一步发挥，一方面，资金价格对于引导资金流向和调整经济行为的效果更为重要和明显，利率杠杆逐步成为经济调节手段的“内在稳定性”；另一方面，迫切需要改变仅由国家定价的低利率政策和利率滞后局面，迫切要求资金的利率能“合法化”，按市场价格运转起来，使利率真正成为一种市场价格。由上可见，真正做到利率市场化，克服滞后性，这是对现实的一种严峻挑战，也是强化银行风险管理的一个重要方面。
6.激烈的竞争，加剧金融业发展的混乱性。任何竞争都具有两重性，一方面有利于调动竞争者的积极性，从本质上促进事物的发展进程；另一方面竞争也易于产生混乱，增加同业内耗和浪费。金融业竞争同样如此。目前我国金融业的竞争，从主流上讲是很好的，是深化金融改革和促进银行发展的“内推器”，也是回避风险的重要举措，但是也存在一些不合理、不规范的银行竞争。在这种情况下，一方面金融业竞争白热化；另一方面由于法规监督、经济管理不健全，在不规范的前提下按照市场法则进行竞争，这必将在一定程度上进一步加剧竞争的混乱性。而金融业竞争的混乱性，无疑会给银行经营带来更大风险。
7.利益目标的驱动性，易于产生行为的越轨。在计划经济时期，专业银行是国家的银行，其经营目标包括两个方面，即社会效益和自身经济效益，其中以社会效益为主。而在市场经济条件下，商业银行将只有少数是国家的银行，更多的是股份制银行。同时，不管是谁占有商业银行所有权，其经营目标都只有一个，即最大限度地追求利润。不讲求利润或利益，商业银行在市场经济条件下不会存在，必然彻底倒闭。在利益目标的驱动下，为了获得更多更大的利润，必然进行利益争夺，在争夺过程中，难免会出现许多越轨的行为。比如，有的银行有意或无意贷款给走私活动等等。这一方面败坏了社会风气，有损于市场经济健康发展；另一方面，虽然这些“越轨”行为银行可能在短时期内得到较高的收益，但最终难免会出现大的风险，有的甚至不仅连本带息全部无法收回，还要被追究刑事责任和法律责任。
5.1.3 通货膨胀风险（货币风险）的识别
通货膨胀风险也叫货币风险，它对银行风险的影响，包括间接影响和直接影响两个方面。
一、通货膨胀风险对商业银行风险的间接影响
通货膨胀通过对国民经济宏观效益、企业微观效益、个人家庭实际收入等社会经济生活及社会政治生活等诸方面的影响，间接造成银行风险，由于银行经营的货币信用活动渗透于社会经济生活的各个方面及社会政治生活领域，因此，通货膨胀对银行风险的间接影响，其相关度是十分密切的，其作用也是十分重大的。通货膨胀对银行风险的间接影响，主要表现在以下几个方面：
1.通货膨胀使居民家庭实际收入减少，消费水平降低，从而影响居民储蓄存款，进而减少银行信贷资金来源和增大筹资成本，加大银行经营风险。在通货膨胀条件下，由于物价上涨、纸币贬值，尽管居民名义货币没有减少乃至有所上升，但实际收入却明显减少；同时，伴随着通货贬值，居民支付能力就要降低。在这种情况下，将钱存在银行，若存款利息率低于物价上涨率，这显然不合算，“存钱不如购物”必然会引起居民储蓄存款大幅度下降；而储蓄存款又是银行信贷资金的主要来源，储蓄存款减少，必然引起银行信贷资金减少，由此引起银行利润来源减少。同时，物价上涨会引起存款利率上升，银行筹资成本必然要增大，而银行经营收入减少和成本加大，相应增加了经营风险。
2.通货膨胀使企业生产成本上升，经济效益下降，进而引起企业在银行的存款减少，同时拖欠银行贷款本息难以归还，迫使银行风险加大和效益下降。通货膨胀对企业风险和效益的影响，也就是对银行间接风险和效益的最大影响。因为这不仅影响银行存款余额减少，筹资成本扩大，更主要的是影响着银行的信贷资产质量。特别是出现严重的通货膨胀，企业造成的不良资产必然会直线上升，因而银行经营风险也会同样直线上升，银行的经营效益则必然会直线下降，呈鲜明的相关性。
3.通货膨胀会使货币发行量大增，国民经济实力减弱，国家财政收支恶化，宏观经济效益下降，进而影响银行风险。从各国经验看，在通货膨胀初期，物价的上涨速度明显低于货币发行量的增长。此时通货膨胀对整个社会经济产生暂时的刺激，形成虚假的“通货膨胀景气”。但紧接着社会出现加速的物价上涨，货币需求大增，抢购风潮席卷而来。失控的通货膨胀严重歪曲社会经济运行中的各种关系，造成社会分配不公，资源配置浪费严重，宏观调控手段乏力，社会生产力受到极大破坏，国民经济实力和效益明显下降。而宏观经济决定微观经济，国民经济效益下降，必然引起银行经济效益下降，引起银行抵御风险能力的下降。
4.通货膨胀会使社会上原本收入差距大的阶层之间的差距进一步拉大，从而造成社会不满情绪增加，贪污腐败现象蔓延，社会犯罪现象增多，公众支持改革的热情下降，最终导致政治危机的扩大。而政治与经济是一脉相承的，政治危机必然会引起和加剧经济危机，而经济危机必然又会影响银行的经济效益和加剧银行风险。
二、通货膨胀对商业银行风险的直接影响
由于通货膨胀是指因物价总体水平持续上涨而引起货币贬值，而银行是经营货币的特殊行业，银行经营的货币贬值，无疑直接扩大了银行的风险。所以，通货膨胀对银行风险的直接相关度更为密切，其作用是十分重大的。通货膨胀对银行风险的直接影响，包括宏观和微观两个方面。宏观方面主要是对中央银行而言，严重的通货膨胀，会使中央银行在货币发行、信贷总量、利率及汇率调节等方面失去宏观调控能力，从而不能发挥中央银行的职能作用。微观方面主要是对商业银行而言，通货膨胀对商业银行风险的影响，具体表现在以下几个方面：
1.各项存款余额减少，筹资成本扩大。一方面，通货膨胀使国家财政收支恶化，国民经济实力下降，由此带来财政存款减少，通货膨胀使企业产品成本上升，企业经营效益下降，由此带来企业存款减少；通货膨胀使城乡居民实际货币收入减少，消费倾向增强，由此带来居民储蓄存款减少。另一方面，为了维持各项存款余额，银行不得不相应提高存款利率，从而扩大了筹资成本。同时，在通胀严重的条件下，各家银行和非银行金融机构，以及各种合作基金会、财务、信托公司等，为了抓存款应急需，很容易造成无序竞争，从而进一步加剧了筹资成本的提高。特别需要指出的是：当通胀到了极为严重的时候，存款客户往往会大量甚至全部提取存款，这不仅将严重地影响银行的经济效益，而且会使不少的银行被迫关门倒闭。
2.信贷资产贬值，贷款质量下降，资产损失巨大。一方面，通货膨胀尤其是长时期的高通胀，会使商业银行信贷资产无形中严重的贬值，损失难以计数；另一方面，通货膨胀会使银行不良资产日益增多，信贷资产质量明显下降，从而使银行的有形资产损失巨大。而银行无形资产和有形资产的巨大损失，不仅使银行资金营运更加困难，而且会使经营效益严重下滑。
3.银行各项业务萎缩，盈利大大减少。在通货膨胀条件下，银行不仅存款业务减少，贷款业务萎缩，而且银行外汇业务、证券投资和结算业务、信托业务、租赁业务、代理融通以及现金保管、银行卡、咨询、自动化等各项中间业务也随之大大萎缩。通货膨胀不仅使银行信贷业务的利息收入减少，而且使银行中间业务和证券投资等其他非利息收入减少。
5.1.4 行政干预风险的识别
在以社会主义公有制为主体的经济条件下，各级政府一般都是公有产权的真正代表，而国有商业银行的各级分支机构所代表的也是公有（金融）产权，产权的这种同质性和无差异性，很容易产生各级政府对银行机构的支配倾向，由此带来国家银行的经营行为承受着强大的政府干预。尽管随着金融体制改革的逐步深化和金融体制的逐步完善，我国国有商业银行逐步相对独立，但由于政府职能转换滞后，尤其是银行产权制度改革的不深刻，银行在很多方面仍同政府存在着没有理顺的关系，其经营仍受政府干预。
各级地方政府既肩负着国家宏观经济发展和整体利益提高的使命，又肩负着该地区经济增长与社会稳定的重任。地方政府的干预对银行风险的影响，既是巨大的，又是双重性，既有有利的一面，也有不利的一面，其正负作用，主要取决于政府干预的内容，如果地方政府从社会宏观经济效益和国家整体利益出发，一方面监督国有商业银行贯彻执行党和国家的经济金融方针政策，干预金融同业垄断和不正当竞争，干预各种违章、违纪甚至违法的经营活动，维护正常的金融秩序；另一方面，利用政府的权威性，站在公正立场上帮助银行处理好诸如与企业、与财政等方面的关系以及协助解决经营中的特殊困难，干预其他行业和社会不正当行为对银行利益的侵犯，这样的干预就会大大减少银行风险和提高银行经济效益。反之，如果地方政府仅出于地方经济利益和地方效益的考虑，尤其是出于地方官员任职期政绩的考虑，出于急功近利短期行为而对银行施加种种行政干预，这样的干预就会使银行经营风险加剧和经济效益下降。比如，地方政府左右银行贷款的投向和数量，干预银行的贷款决策，极易形成信贷不良资产，这样的干预显然严重影响银行经济效益。
总之，由于我国长期以来处于资金供求不平衡状态，资金社会总需求大于总供给，资金短缺是个严重的社会经济问题；同时，由于我国政治体制改革的滞后，政府职能转变缓慢，因此，一般来讲，地方政府的干预，主要是对银行信贷资金的干预，干预银行包企业资金供应，包大上、多上、快上新项目，以扩大基本建设，支持地方经济建设。而这样的干预，不仅造成银行信贷资产质量低劣，严重影响银行经济效益，而且加剧通货膨胀和国民经济混乱，影响国家宏观经济效益。
5.1.5 国际收支风险的识别
1994年外汇管理体制改革以来，商业银行体系的国际业务（主要是外汇业务）发生了重大变化，许多原来没有外汇资金的银行开始成为外汇指定银行，并开始办理外汇业务。这对于提高我国商业银行的整体竞争能力是很有必要的。但国际业务是一项高风险的业务，从实际操作来看，其风险十分广泛，国家宏观经济政策的实施、经营管理人员的决策失误，以及交易过程中的舞弊乃至各种细小的通讯技术故障等都可能带来极大的经济损失。
随着我国经济开放度的提高，保持外部经济平衡的必要性日益突出，对外经济目标主要包括国际收支平衡与汇率稳定。首先是国际收支风险，如果国际收支不平衡且较为严重，国内经济的平衡就可能受到干扰，频繁而剧烈的汇率变动则不利于对外贸易的稳定，阻碍国际贸易活动的正常开展，还会对国内物价水平产生负面影响。其次是汇率风险，汇率风险是指由于汇率变动而使得商业银行收益（损失）不确定性的可能性，其财务表现为在汇率变动时银行净资产发生变动的可能性。汇率由外汇市场确定，如果银行以某种货币计价的资产与负债的数量相同，银行就不会受汇率风险的打击；以某种货币计价的资产与负债是由于银行为满足不同存款人、贷款人的不同需求而产生的，它们的期限、金额几乎不可能一致，银行运用各种预防汇率风险的工具可以降低风险水平。但是，任何风险管理方法都会带来一定的成本，从而降低银行的盈利水平。许多国家的监管当局限制本国银行对外币的风险暴露头寸，但在有些情况下，这些规定可以被绕开。如银行在吸收外币负债后，在国内发放以外币计价的贷款，这样可以消除银行对外币的风险暴露头寸。这样风险就被转嫁给了借款人，但是当本币突然贬值时，借款人的资产负债状况会恶化，银行的不良贷款会增加。银行仍无法完全回避汇率风险。因此，在开放度的提高使得外部经济平衡在货币政策目标中的地位越来越重要的情况下，商业银行宏观金融预警系统中应加强对国际业务风险的监测和预警。
5.1.6 社会信用信息体系的风险的识别
建立一个有效的信用信息体系对于矫正我国企业、银行、个人、政府之间的信息不对称能够起到积极的作用，这是显而易见的。有效的信用信息体系，实际上是企业、个人等主体的“社会印章”的详细记录体系，在理想的情况下，借助于现代发达的信息通讯技术，每个交易主体都可以实现即时的信用信息查询，这显然能够大大地矫正我们所处的这个“匿名社会”中各个交易主体之间的信息不对称，在一定的程度上降低由于信息不对称形成的信用风险。
更重要的是，如果缺乏有效的信用信息体系，不仅使交易主体之间的信息不对称较大，而且在客观上也起了鼓励交易主体优先选择一次性博弈的作用，更进一步地加大了我国信用风险发生的可能性。通常，交易主体在重复博弈时要比一次性博弈更加讲信用。因为中国的地域辽阔、交易机会很多，所以，在没有信用信息体系的条件下，不讲信用的主体即使只从事一次性博弈，也能够在一段较长时间内侥幸生存。但是，如果存在有效的信用信息体系，而且能够即时连接、覆盖全国，那么只想通过一次性博弈、用不讲信用的手段获利的机会就会大大减少，迫使交易主体进行重复博弈，这是因为在健全的信用信息体系内，任何交易都会反映在信用信息系统内，可以形成重复博弈。如此一来，因一次性博弈而产生的信用风险就会大大减少。由此可见，信用信息体系不仅是信息不对称的矫正工具，同时还是促使交易主体进行重复博弈的一个重要手段。因此，在目前的情况下，在我国建设有效的信用信息体系非常必要。目前我国信用信息体系建设的特点是政府主导，具体而言：
尽管在理论上，大部分学者都认为，在我国信用风险治理的过程中，政府不应该过多地直接介入，但是在实践中，就信用信息体系的建设而言，目前能够观察到的主要行动都是在政府的直接介入下进行的，主要有两类：一类是汕头、温州等由地方政府牵头进行的所谓的“地方信用体系建设”。他们是信用体系建设的先锋，他们共同的特点是曾经经历过信用缺失带来的切肤之痛，所以，他们能够更加清楚地认识到信用体系建设的重要性和必要性，因而也就非常积极主动。另一类是由原来的国家经贸委组织的信用体系建设试点，如北京、上海和甘肃。上海市从个人征信试点入手，研究探索企业特别是中小企业的社会征信系统，从2002 年开始启动了企业联合征信系统的建设，上海市社会信用体系数据库不仅汇集了240万个个人记录，还征集了 48.7 万个工商企业信用记录，具备了为社会出具企业标准信用报告的服务能力。北京中关村科技园区建立了企业信用信息中心，制定了准入制度和信用服务要求，其数据库已汇集中关村科技园区内8000 家高科技企业的信用记录并已向信用中介机构开放。还启动了“工商企业不良行为警示系统”试点，通过工商企业不良行为警示系统可以向社会各界提供工商部门掌握的北京市60万户企业工商登记注册等方面的信用记录。甘肃省则发布了信用制度并启动了信用代码制度等基础性的工作，建立了社会信用体系建设工作机构。
5.1.7 利率风险的识别
利率风险指由于利率变化或银行及其他金融机构协定利率跟不上市场利率变化，致使资产收益与价值相对于负债成本与价值发生不等值变化而造成商业银行损失收入或资产的风险。其财务表现在于利率变动使银行净资产发生变动的可能性。商业银行借入的负债和发放的资产无论在期限还是流动性上往往有所不同。而资产和负债在期限上的不匹配，会使银行遭受利率风险。
20世纪80年代以来，商业银行进入风险管理的时代，对利率风险的回避已被提高至前所未有的高度。随着通货膨胀的发展和利率自由化进程的加深，利率水平波动不定，而这又在很大程度上改变了商业银行经营管理的成本和收益，以及商业银行持有价证券的价值。因此，商业银行必须努力确保利息成本的增长幅度不超过利息收入的增长幅度。
利率风险的产生主要是源于以下几个原因：一是发生借贷关系。利率是资金的价格，而这种价格只有在发生了资金的借贷时才产生，是商业银行借贷活动的产物，借贷关系的存在是利率产生的基础，也是利率风险形成的前提条件，利率风险贯穿于商业银行信贷业务的整个过程。二是发生利率意外波动。只有利率发生波动时，使未来的收益变得不确定，才发生了利率风险。对于任何一个国家，通货膨胀都是一种普遍现象，通货膨胀的普遍性与其水平的不确定性最终会导致利率波动的不确定性。另外，金融自由化使得各国或多或少地放松了对利率的管制，也是导致利率意外波动的一个原因。三是存在着预期利率与到期利率的差异。如果预期利率与到期的市场利率完全吻合，也就不存在利率风险，但在实际操作过程中，受各种主客观因素的影响，预期利率与到期市场利率不可能完全一致，因此所有的利率风险都是由预期利率与到期实际利率不一致而引起的。四是资产负债结构的不匹配。如果银行的资产与负债没有固定的利率，且期限也不相同，资产结构不匹配，利率的变动就会影响银行利息收入。利率敏感性资产和负债 是引起利率风险的根本原因。由于资产和负债结构不匹配，当发生利率波动时，这些对应账户的利息收入就会发生波动，从而造成利率风险。
5.1.8 银行间竞争风险的识别
竞争风险是指商业银行在竞争中出现客户流失、资产质量下降，负债来源减少，借贷利差缩小乃至利率倒挂的情况的可能性。在中国现在的商业银行体系中，除外资银行外，还有四大国有商业银行、交通银行、中信实业银行、邮政储蓄、10 多家股份制银行、近百家城市商业银行、300余家城市信用社，这一银行架构已经开始接近一个比较正常的、具有一定竞争性的银行市场，与目前日本的银行市场体系已高度相似。目前仅仅是中国本地商业银行的竞争就已日趋严重。另据有关人士对中国银行市场集中度分析，我国商业银行的资产、存款、贷款和营业收入等相关数据表示目前中国商业银行的市场集中度高，垄断力量强，竞争程度较低，但税后利润非常低。这标志着在未来的竞争中市场集中度的下降趋势，竞争程度会日趋加强。在迅速加剧的竞争面前，中国的各家银行为了生存与发展，在非常不完善的竞争环境中，肩负着巨大的风险，也做出了极大的努力。我国将于2006 年全面开放金融业，银行业的开放使外资银行凭借其优势大力扩展经营地域和业务范围，对中国的商业银行造成很大的冲击，最直接的冲击表现在一部分业务和客户将转向外资银行，其次还有先进的经营理念、注重风险意识和以客户为中心的服务观念的冲击等，这进一步加剧了银行市场的竞争。本地银行业肯定会损失一定市场份额，遭受一定的损失，所以新形势下，要充分考虑竞争风险的监测。
